2022年的花旗的“胖手指”交易失误导致欧股市值一度蒸发3220亿美元，该行为此付出的总代价高达约1.3亿美元。

周二，花旗集团因“胖手指”交易失误被英国监管机构处以7800万美元的罚款。据悉这是自2008-2009年全球金融危机以来，英国对违反控制措施开出的最大罚单之一。

事情要回溯到2022年5月，当时这一失误引发欧洲股市闪崩，市值一度蒸发3220亿美元。OMX斯德哥尔摩30指数遭遇了长达五分钟的抛售，并波及巴黎至华沙的各大交易所。据外媒报道，这笔交易是为了对冲该银行对MSCI全球指数的风险敞口。

英国金融行为监管局（FCA）在其官网发布声明称，2022年5月2日，花旗集团在伦敦的一名交易员打算出售价值5800万美元的一篮子股票，但在输入指令时犯了一个输入错误，导致创建了价值4440亿美元的一篮子股票。

花旗的交易系统发出警告，阻止了大部分交易的进行，但并非全部，其中约有14亿美元的交易得以执行，导致欧洲各交易所的欧洲股票大量抛售。

英国审慎监管局（PRA）周三表示：“交易失误的直接原因是交易员的手动输入错误。该错误不是由花旗负责实时监控交易的风险部门发现的，而是在交易进入系统约15分钟后由交易员发现的。”

花旗的另一个团队正在考虑如何处理当天的责任认定。该行的算法服务台通常负责监督内部执行的实时监控，但由于当天有员工休假，这些职责被移交给电子执行台。

当交易员第一次输入错误交易时，他收到了711条警告信息。但他很快就解除了他所能解除的警告，订单于上午8点56分下达。交易开始在奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典和瑞士的交易所进行，引发欧洲指数突然下跌。花旗集团内部的高管们对这一下跌感到困惑，并咨询新闻通讯社，试图找出背后的原因。直到到上午9点10分，这名交易员才取消订单。

电子执行台当天收到了数百条有关错误交易的警报，但未能上报。另一个名为电子交易风险和控制团队的团队也将事件反馈给电子执行台，但直到9点31分才上报。

FCA在其最新声明中指出，花旗集团的系统设计存在缺陷，实时监控机制“无效”，导致错误交易得以通过。

花旗的系统针对这类错误交易有两道防线：软屏障和硬屏障。该行为设置了一系列门槛，如果交易触发了其中一个，就会出现弹出窗口。软屏障可以被取消，但硬屏障不可以。

考虑到疫情期间波动加剧的时期，花旗集团提高了其中一些门槛。但两年过去了，它并没有重新设定这些限制。

正是硬屏障阻止了一些错误交易的进行。但英国监管机构周三指出，在美国，花旗自2013年以来就制定了一些规则，阻止所有错误交易通过。

花旗没有对监管机构的调查结果提出异议，并同意和解指控。该行表示很高兴能解决此事，“此事源于个人失误，几分钟内就发现并纠正了。我们立即采取措施加强我们的系统和控制，并继续致力于确保完全遵守法规。”

除了英国监管机构罚款7800万美元外，花旗还因这笔交易损失了约5000万美元，使得这笔“胖手指”交易的总成本达到了约1.3亿美元。

此次处罚对花旗由法特尔·贝尔巴奇尔（Fater Belbachir）领导的股票交易部门来说是一个打击。该部门多年来一直试图提升股票交易的排名，但仍然远远落后于高盛和摩根大通等竞争对手。


                                        
友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！  
                                        
联系邮箱：1042463605@qq.com